Концепция риска дохода и доходности шпаргалка
В.1. Концепция риска, дохода и доходности. В.2. Количественные методы оценки риска. В.3. Нормальное распределение вероятностей. В.4. Модель САРМ. Концепция риска, дохода и доходности Риск и доходность в финансовом менеджменте рассматриваются как две взаимосвязанные категории. Концепция компромисса между риском и доходностью или Концепция взаимосвязи уровня риска и доходности. Теоретические основы этой концепции впервые были сформулированы в 1921 году Фрэнком Найтом - основателем. Концепция риска и доходности. Данная концепция утверждает, что конечной целью деятельности любого экономического субъекта является увеличение богатства. Дисконтирование ден потоков — это приведение ст-сти потоков платежей, выполненных в разные моменты времени, к стоимости на текущий момент времени. Аналогична взаимосвязь риска и доходности для портфеля ценных бумаг, причем, степень риска изменяется обратно пропорционально количеству включенных в портфель случайным образом видов ценных бумаг. Понятие дохода, доходности и риска. Соотношение риска и доходности. Концепция премии за риск. Применение концепции премии за риск в финансовом менеджменте. 5. Управление риском. 6. Диверсификация риска: сущность и следствие. 7. Классификация портфельных рисков. Вторая концепция В¥1 трактует его с точки зрения степени финансового риска. Привлечение компанией заемных средств сопряжено не только с потенциальной возможностью повышения доходности собственного капитала В большинстве классических конструкций увязки инвестиционного риска и доходности (однофакторная модель САРМ, многофакторные модели) вводятся определенные предположения о качестве рынка капитала и поведении. В приложении к финансовым активам используют следующую интерпретацию риска и его меры: рисковость актива характеризуется степенью вариабельности дохода (или доходности), который может быть получен благодаря.